| Libellé du cours : | Finance de marché |
|---|---|
| Département d'enseignement : | ESO / Entreprise & Société |
| Responsable d'enseignement : | Monsieur REMI BACHELET |
| Langue d'enseignement : | Français |
| Ects potentiels : | 4 |
| Grille des résultats : | Grade de A+ à R |
| Code et libellé (hp) : | G1G2_ED_ESO_FMA - Finance de marché |
Equipe pédagogique
Enseignants : Monsieur REMI BACHELET
Intervenants extérieurs (entreprise, recherche, enseignement secondaire) : divers enseignants vacataires
Résumé
Introduction aux mathématiques financières et au fonctionnement des marchés financiers. On évoquera aussi les métiers des ingénieurs sur les marchés et les cursus possibles pour pouvoir les exercer, notamment ceux proposés en association avec Centrale. Séquence 1 (cours à distance en visio) Introduction à la mondialisation · Présentation des produits financiers · Typologie des métiers de la finance · L'organisation du marché des changes · Dynamique de l'économie financière · Fonctionnement des salles des marchés, Lexique / bibliographie · La crise des subprimes son extension au système financier mondial et 14 voies de réformes. Note et validation : de petits projets en équipe sur des thèmes prolongeant le cours Séquence 2 (cours à distance en visio ou en présentiel) Black-Scholes - Etudier la modélisation en temps discret des marchés et faire un passage à la limite rigoureux. Modélisation mathématique d'un marché financier · Actif sans risque, actif risqué o Autofinancement, absence d'opportunité d'arbitrage, réplication, proba risque neutre · Modèle binomial o Sur une période, 2 périodes puis N périodes : pricing et hedging · Modèle de Cox Ross Rubinstein o Passage à la limite du modèle CRR pour obtenir B-S. Note et validation : de petits projets en équipe sur des thèmes prolongeant le cours Séquence 3 (cours à distance) "MOOC finance" Le plus souvent utilisé est Financial Markets- Yale (Coursera), mais l'offre est évolutive, par exemple · Wharton : Corporate Finance Essentials · HEC/AXA : Gestion des investissements dans un monde volatil · University of Pennsylvania An Introduction to Corporate Finance · McMaster University : Finance for Everyone: Decisions · McMaster University : Finance for Everyone: Markets Note et validation : présenter/justifier le travail réalisé
Objectifs pédagogiques
À l’issue du cours, l’élève sera capable de : - Comprendre les bases du fonctionnement des marchés financiers dans le contexte de la globalisation - Connaitre les fondamentaux de la modélisation mathématique d'un marché financier : actif sans risque, actif risqué (autofinancement, absence d'opportunité d'arbitrage..), Modèle binomial, Modèle de Cox Ross Rubinstein - Se former en autonomie en validant un MOOC en finance de leur choix Contribution du cours au référentiel de compétences ; à l’issue du cours, l’étudiant aura progressé dans : - Capacité à analyser le contexte (organisationnel, institutionnel, sociétal, marchand) - Capacité à prendre en compte l'incertitude générée par la complexité - Capacité à associer les logiques économiques / responsabilité sociétale et éco responsabilité - Capacité à prendre en compte la dimension internationale - Anglais
Objectifs de développement durable
Modalités de contrôle de connaissance
Contrôle Continu
Commentaires: · Travail individuel sur "mondialisation et finance" : synthèse et réflexion sur le cours
· Validation d'un MOOC en finance (de marché ou d'entreprise) à choisir
· Travail individuel et en équipe en maths financières
Ressources en ligne
Pédagogie
Séquencement / modalités d'apprentissage
| Nombre d'heures en CM (Cours Magistraux) : | 24 |
|---|---|
| Nombre d'heures en TD (Travaux Dirigés) : | 24 |
| Nombre d'heures en TP (Travaux Pratiques) : | 0 |
| Nombre d'heures en Séminaire : | 0 |
| Nombre d'heures en Demi-séminaire : | 0 |
| Nombre d'heures élèves en TEA (Travail En Autonomie) : | 24 |
| Nombre d'heures élèves en TNE (Travail Non Encadré) : | 0 |
| Nombre d'heures en CB (Contrôle Bloqué) : | 0 |
| Nombre d'heures élèves en PER (Travail PERsonnel) : | 0 |
| Nombre d'heures en Heures Projets : | 0 |
Pré-requis
Lire les synthèses indiquées dans la section ressources
Nombre maximum d'inscrits
64