| Libellé du cours : | Finance de marché |
|---|---|
| Département d'enseignement : | ESO / Entreprise & Société |
| Responsable d'enseignement : | Monsieur REMI BACHELET |
| Langue d'enseignement : | Français |
| Ects potentiels : | 4 |
| Grille des résultats : | Grade de A+ à R |
| Code et libellé (hp) : | G1G2_ED_ESO_FMA - Finance de marché |
Equipe pédagogique
Enseignants : Monsieur REMI BACHELET
Intervenants extérieurs (entreprise, recherche, enseignement secondaire) : divers enseignants vacataires
Résumé
Introduction au fonctionnement des marchés, aux mathématiques financières, conférences de chercheurs + choix d'un domaine à approfondir. On évoquera aussi les métiers des ingénieurs sur les marchés et les cursus possibles pour pouvoir les exercer, notamment ceux proposés en association avec Centrale. Séquence 1 (en visio) Introduction à la mondialisation et ses enjeux · Présentation des produits financiers de première, deuxième et troisième génération · Typologie des métiers de la finance et gestion des risques · L'organisation du marché des changes et du marché de l'électricité · Dynamique de l'économie financière, la crise des subprimes son extension au système financier mondial. · Fonctionnement et métiers des salles des marchés, Lexique / bibliographie Note et validation : choisir et traiter une question correspondant au thème de chaque cours, argumenter en comparant votre réponse et celle d'une IA. Séquence 2 (cours à distance en visio) Black-Scholes - Etudier la modélisation en temps discret des marchés et faire un passage à la limite rigoureux. Modélisation mathématique d'un marché financier · Actif sans risque, actif risqué o Autofinancement, absence d'opportunité d'arbitrage, réplication, proba risque neutre · Modèle binomial o Sur une période, 2 périodes puis N périodes : pricing et hedging · Modèle de Cox Ross Rubinstein o Passage à la limite du modèle CRR pour obtenir B-S. Note et validation : épreuve notée Séquence 3 un MOOC en finance de votre choix voici quelques retours des G2 sur les formations qu'ils ont choisies https://tinyurl.com/yt4nvmyj Conférences par des chercheurs en finance à synthétiser (en 2023 "Aversion au risque et Efficience des marchés", "Asset pricing", " Dérive climatique et enjeux de la "finance verte"). Note et validation : rapport rédigé au fur et à mesure sur un document partagé qui présente/justifie le travail réalisé, oral pour le grade A+
Objectifs pédagogiques
À l’issue du cours, l’élève sera capable de : - Comprendre les bases du fonctionnement des marchés financiers dans le contexte de la globalisation - Connaitre les fondamentaux de la modélisation mathématique d'un marché financier : actif sans risque, actif risqué (autofinancement, absence d'opportunité d'arbitrage..), Modèle binomial, Modèle de Cox Ross Rubinstein - Se former en autonomie en validant un MOOC en finance de leur choix Contribution du cours au référentiel de compétences ; à l’issue du cours, l’étudiant aura progressé dans : - Capacité à analyser le contexte (organisationnel, institutionnel, sociétal, marchand) - Capacité à prendre en compte l'incertitude générée par la complexité - Capacité à associer les logiques économiques / responsabilité sociétale et éco responsabilité - Capacité à prendre en compte la dimension internationale - Anglais
Objectifs de développement durable
Modalités de contrôle de connaissance
Contrôle Continu
Commentaires: · Travail individuel sur "mondialisation et finance" : synthèse et réflexion sur le cours
· Validation d'un MOOC en finance (de marché ou d'entreprise) à choisir
· Travail individuel et en équipe en maths financières
Ressources en ligne
Pédagogie
Séquencement / modalités d'apprentissage
| Nombre d'heures en CM (Cours Magistraux) : | 27 |
|---|---|
| Nombre d'heures en TD (Travaux Dirigés) : | 21 |
| Nombre d'heures en TP (Travaux Pratiques) : | 0 |
| Nombre d'heures en Séminaire : | 0 |
| Nombre d'heures en Demi-séminaire : | 0 |
| Nombre d'heures élèves en TEA (Travail En Autonomie) : | 24 |
| Nombre d'heures élèves en TNE (Travail Non Encadré) : | 0 |
| Nombre d'heures en CB (Contrôle Bloqué) : | 0 |
| Nombre d'heures élèves en PER (Travail PERsonnel) : | 0 |
| Nombre d'heures en Heures Projets : | 0 |
Pré-requis
Lire les synthèses indiquées dans la section ressources
Nombre maximum d'inscrits
64